原创 欧欧 欧欧量化抓妖记 2025年06月13日 08:08 广西小额配资
在市场中，捕捉股价趋势转折的启动点是投资者追求的目标。该选股公式围绕均线、成本、动量等要素构建，通过多维度验证筛选潜力股。下面从公式定位、选股逻辑及参数优化展开分析。
一、公式定位：中短期趋势转折的“多维验证”筛选器该公式属于中短期趋势转折量化选股模型，核心目标是筛选出“均线支撑有效、成本价提供托底、动量指标向上”的启动型股票。其设计逻辑聚焦于三个关键层面：
均线系统分析：利用5日、10日、30日等多周期均线判断短期趋势方向，通过“开盘承压、收盘突破”的条件设置，精准捕捉趋势转折信号；成本验证机制借助不同周期的成交量加权平均价（CTA8/CTAA/CTAC），确认资金成本支撑，有效避免虚假突破；动量共振确认基于MACD原理构建动能指标（CTA15/CTA18），验证多头力量的增强，确保趋势转折具备可持续性。该公式适用于捕捉日线级别的趋势反转机会，持股周期通常在3 - 15天。在震荡市箱体突破、牛市回调企稳等阶段，使用效果尤为显著，对流通市值处于30 - 150亿区间的中小盘股敏感度较高，这类股票弹性好且资金推动效果明显。二、选股逻辑拆解：从均线到动量的递进验证公式通过三大核心模块相互配合，层层过滤无效信号，其逻辑框架可清晰拆解为“均线突破验证→成本支撑确认→动量增强验证”的递进关系。
1. 均线突破：锁定趋势转折的关键节点开盘承压表现OPEN<=CTA1 AND OPEN<=CTA2 AND OPEN<=CTA3，意味着开盘价低于5日、10日、30日均线，反映早盘阶段市场仍受短期均线压制，空方力量进行试探性打压；收盘突破确认CLOSE>=CTA1 AND CLOSE>=CTAC，即收盘价成功站上5日均线及28日成本价，标志着多方在尾盘实现反超，短期趋势开始转向多头。这一逻辑的核心在于，均线作为多空力量的平衡点，开盘承压是空方的最后试探，而收盘突破则明确显示多头开始占据主导地位，如同黎明前的最后黑暗，预示着趋势的转变。2. 成本支撑：确认资金真实介入的安全边际多周期成本价计算CTA8（4日成本价）、CTAA（7日成本价）、CTAC（28日成本价）分别代表超短期、短期、中期的资金加权成本；核心条件CLOSE>=CTAC要求收盘价高于28日成本价，表明股价处于中期资金成本之上，意味着主力尚未获利了结，具备进一步做多的动力。成交量加权平均价真实反映了资金的入场成本，若股价能够站稳中长期成本价，说明有大量资金的集体持仓成本作为支撑，下跌空间有限，上涨阻力相对较小 。3. 动量确认：验证多头动能的持续增强MACD动能指标解读CTA15=CTAE-REF(CTAE,1)（MACD慢线变化量）>0，表明中期动能正在增强；CTA18=CTAD-REF(CTAD,1)（MACD快线变化量）>0，意味着短期动能加速上升。多空分界判断CTAD（快线）和CTAE（慢线）默认处于0轴附近或上方，重点关注多头市场中的趋势强化阶段。动能指标的递增是趋势延续的重要动力，当短期与中期动能同步向上时，说明资金入场的强度在不断增加，这样的突破并非昙花一现，具备更高的可信度和延续性。三、不同行情下的参数优化：灵活适配市场节奏公式中的参数，如均线周期、成本价周期、动能阈值等，需要根据市场环境进行动态调整，遵循“牛市放宽灵敏度、震荡市强化精准度、熊市提高安全边际”的原则。
1. 牛市（趋势向上）：积极捕捉趋势延续机会缩短均线周期将30日均线调整为20日均线，使指标更快反映短期趋势变化，当CLOSE>=MA(C,20)时即可触发信号；降低成本要求把CTAC（28日成本价）调整为14日成本价，适应牛市中资金快速建仓的特点，并允许CLOSE>=CTAC*0.98，放宽2%的跌幅空间；下调动量阈值将CTA15/CTA18>0调整为> -0.05，允许股价出现轻微回调但整体趋势保持向上，从而覆盖更多“边拉边洗”的股票。2. 震荡市（区间波动）：严格过滤虚假突破信号延长均线周期新增60日均线验证条件，要求股价突破的同时站稳中长期均线，即CLOSE>=MA(C,60)；严格成本价标准将CTAC（28日成本价）调整为42日成本价，以更长期的资金成本作为参考，并且要求CLOSE>=CTAC*1.02，突破需有2%的溢价以确认突破强度；增加量能条件加入VOL>MA(VOL,20)*1.5，确保突破时有充足的资金量能支撑，避免出现无量空涨的虚假突破情况。3. 熊市（趋势向下）：严格筛选逆势强股升级均线条件要求5日、10日、30日均线呈现多头排列，即CTA1>CTA2>CTA3，并且MA(C,250)走平，以此排除下跌趋势中的反弹行情；提高动量阈值将CTA15/CTA18的要求提升至>0.5，确保动能显著增强，同时要求MACD>0，即红柱持续放大，仅保留在熊市中逆势独立走强的股票；增加风险控制加入FINANCE(33)>0条件，筛选出净利润为正的股票，排除业绩暴雷的隐患，在熊市中优先保障资金安全。四、实战心法：提升量化模型交易胜率信号优先级判断在实际应用中，信号的重要程度排序为：收盘突破（CTA1A>=CTA1）>成本支撑（CTA1A>=CTAC）>动量确认（CTA15/CTA18>0）。趋势突破是前提条件，成本支撑是保障交易安全的底线，而动量则是推动趋势延续的催化剂 仓位管理策略对于单一信号，建议仓位控制在20%以内。若该股票所属板块当日涨幅居前（如所属行业当日涨超1.5%），可适当将仓位提升至30%，借助板块效应提高盈利概率。动态止盈设置以5日均线作为持股参考依据，当股价跌破5日均线时执行止盈操作；若股价出现快速拉升行情，可采用“移动止盈”策略，例如设定当股价跌破前一日收盘价时进行止盈，锁定利润。通达信“获利极大”选股指标公式：CTA1:=MA(CLOSE,5);
CTA2:=MA(CLOSE,10);
CTA3:=MA(CLOSE,30);
CTA4:=MA(CLOSE,60);
CTA5:=EMA(COST(85),7);
CTA6:=EMA(COST(15),7);
CTA7:=SUM(CLOSE*VOL*100,4)/SUM(VOL*100,4);
CTA8:=INTPART(CTA7*100)/100;
CTA9:=SUM(CLOSE*VOL*100,7)/SUM(VOL*100,7);
CTAA:=INTPART(CTA9*100)/100;
CTAB:=SUM(CLOSE*VOL*100,28)/SUM(VOL*100,28);
CTAC:=INTPART(CTAB*100)/100;
CTAD:=EMA(CLOSE,5)-EMA(CLOSE,10);
CTAE:=EMA(CTAD,9);
CTAF:=(-100)*(HHV(CLOSE,5)-CLOSE)/(HHV(CLOSE,5)-LLV(LOW,5))+100;
CTA10:=(-100)*(HHV(CLOSE,10)-CLOSE)/(HHV(CLOSE,10)-LLV(LOW,10))+100;
CTA11:=(-100)*(HHV(CLOSE,20)-CLOSE)/(HHV(CLOSE,20)-LLV(LOW,20))+100;
CTA12:=(-100)*(HHV(CLOSE,30)-CLOSE)/(HHV(CLOSE,30)-LLV(LOW,30))+100;
CTA13:=REF(CTAE,1);
CTA14:=CTAE;
CTA15:=CTA14-CTA13;
CTA16:=REF(CTAD,1);
CTA17:=CTAD;
CTA18:=CTA17-CTA16;
CTA19:=OPEN;
CTA1A:=CLOSE;
XG: CTA19<=CTA1 AND CTA19<=CTA2 AND CTA19<=CTA3 AND CTA1A>=CTA1 AND CTA1A>=CTAC AND CTA15>0 AND CTA18>0;
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量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！
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